Nesta publicação, vou passar do meu típico dia de negociação da noite anterior, ao pré-mercado e ao mercado fechado. Discutirei como uso os futuros de obrigações, a VIX, a linha NYSE de adiantamento / declínio, NYSE tick e comércio de blocos como forma de negociar em conjunto com meu perfil de mercado baseado em volume. Valorização do mercado baseado em volume - Em primeiro lugar, procuro sinais de comércio em relação ao perfil do mercado. Quando o preço está longe do ponto de controle POC (maior área de volume do dia), procuro fazer negócios que retornem ao POC (como uma abordagem de reversão média). Para se familiarizar com o perfil do mercado, sugiro verificar o número de links educacionais do Nakeds de Negociação no final de sua página principal. Aqui estão alguns gráficos que mostram o que um profiler de mercado procura em um dia de intervalo e um dia de eventos. (Cortesia IOAMT) Metodologia de negociação - Procuro sinais comerciais curtos mais, então, quando o preço estiver acima de VAH (Value Area High), E eu olho para ir long quando o sinal longo está abaixo de VAL (Value Area Low). Quando as entradas de comércio são feitas com relação ao perfil de volume em um dia de intervalo, os objetivos de lucro devem ser definidos para o POC, VWAP ou uma saída com base em um extremo de marca. Os pontos de entrada são baseados em negociações de blocos vistas em IWM e SPY, com a entrada preferida feita com um extremo de marca. Quando as entradas de comércio são feitas com relação ao perfil de volume em um dia de fuga, então eu olho para sair quando há um volume pesado com um extremo de tiquetaque. A Noite antes do dia da negociação. O que aconteceu ontem. Nós tivemos um dia da tendência de breakout ou um dia limitado. Se o dia anterior fosse um dia de descida, então eu teria uma tendência para fazer negociações com base no meu método de negociação que seria comprar VAL e vice-versa se o dia anterior fosse um dia de tendência de baixa. Se o dia anterior fosse um dia limite, então eu estaria olhando para VAH curto e comprando VAL normalmente no entanto, eu também estarei procurando por dias de tendência de breakout conduzidos por catalisadores, como notícias econômicas e, em alguns casos, breakouts baseados em análises técnicas, como tendo Um intervalo de negociação estreita de 3-7 dias (NR3-7). Abaixo está um exemplo de como traçei a minha previsão do perfil do mercado de volume para o dia seguinte. (NOTA: Todos os meus gráficos estão configurados para o horário do Pacífico, porque esse é o fuso horário em que vivo.) Também na minha pesquisa, na noite anterior, eu gosto de analisar o perfil de volume diário, semanal e mensal dos mercados que sigo Indo para Chart-ex. Ao verificar o perfil de volume em um gráfico semanal e mensal, você pode ver as brechas de volume que são áreas que normalmente espero preencher. Aqui está um exemplo dos gráficos de perfil de volume do chart-ex no ER2, realizado em 23 de fevereiro de 2007. No quadro, você pode ver que o preço está sendo negociado no VAH nos prazos semanais e mensais, com uma diferença de volume à desvantagem. O início do dia de negociação - Premarket. Qual é a notícia para o dia O que poderia ser o catalisador para um dia de tendência de breakout Para estar preparado para eventos de notícias pendentes, eu pago o calendário de fábrica de forex. Que dá eventos de notícias pendentes para não apenas os EUA, mas para todo o mundo no que diz respeito às moedas, títulos e mercados de ações do mundo. O calendário de mercado Rueters e Econoday, também são bons para rastrear notícias pendentes específicas dos EUA. Mercado aberto: Existe uma lacuna para cima / baixo no mercado aberto e, em caso afirmativo, por que a maior parte do tempo as lacunas na parte da manhã são devido a notícias econômicas sendo divulgadas antes do sino da manhã em torno das 8:30 da manhã da EST. A maioria dos comerciantes sabe que as lacunas da manhã são boas oportunidades comerciais, porque eles têm uma alta probabilidade de serem preenchidos ou pelo menos parcialmente preenchidos na primeira hora de negociação. Aqui é um exemplo de 29 de março de 2007 de uma lacuna da manhã devido ao PIB sendo liberado antes do pré-mercado, com o resultado de um fosso de 9pt em ES sendo preenchido com as primeiras 2 horas de negociação. Agora vou discutir como eu uso os futuros de obrigações, o VIX, NYSE advance / decline line, NYSE TICK e negociações de bloco como forma de negociar em conjunto com meu perfil de mercado baseado em volume. Futuros de obrigações - Começando no pré-mercado do mercado de ações, vejo a ZN, que é o contrato de futuros de obrigações mais negociados (também acompanho os contratos ZF e ZB). Ao assistir ZN, olho para ver se há volume pesado sendo negociado e se existem correlações ou correlações inversas entre ZN e ES. Alguns dias você pode ver uma relação inversa entre ZN e ES e outros dias, você não verá nenhum relacionamento. O relacionamento entre o ZN e o ES é um método de negociação mais avançado que deve ser usado em conjunto com outros indicadores intradiários da largura do mercado como forma de ajudar a confirmar seus sinais comerciais. Aqui estão alguns exemplos da relação inversa entre os futuros de obrigações e ES, ER2 e SPY. Às vezes, você pode ver uma correlação positiva entre o ZN e o VIX, visto mais durante as primeiras 2 horas de negociação. É um exemplo. O VIX - Às vezes você pode ver divergências entre ES e VIX. Aqui estão alguns exemplos de gráficos. NYSE Advance / Decline line - Ao assistir o NYSE A / D gráfico, você pode ficar no lado direito da tendência e ver em que medida possíveis fugas de volatilidade podem ser colocadas. Aqui estão alguns exemplos de gráficos comparados com ES e SPY. NYSE TICK - O NYSE TICK é um dos melhores indicadores de mercado do mercado intradiário para avaliar os movimentos de preços de curto prazo, conforme observado pelo especialista da NYSE TICK Dr. Brett Steenbarger. Alguns dos artigos do Dr. Steenbargers sobre negociação com NYSE TICK podem ser encontrados no Traderfeed. Aqui estão alguns dos meus exemplos de gráficos usando NYSE TICK. Este gráfico de tiques de SPY destaca negociações de blocos como pontos vermelhos em comparação com NYSE TICK. Aqui está um exemplo de NYSE TICK em comparação com NYSE A / D. Block Trades - Filtrei para negociações de blocos (50-200,00 ações) nos ETFs dos índices de ações subjacentes como uma maneira de rastrear os grandes comerciantes. Eu particularmente busco essas negociações de blocos em torno de extremos NYSE TICK como sinais para oportunidades de curta duração e lugares para sair se eu já estiver em um comércio. Eu faço isso porque não tenho software como o marketdelta. E eu gosto de procurar negócios de grande volume nos ETFs porque esses negócios de blocos são vistos como melhores sinais quando comparados aos negócios de blocos ES e ER2. Aqui está um ótimo artigo da Traderfeed on Tracking Large Traders. Aqui estão alguns exemplos de gráficos que mostram negociações de blocos destacadas como pontos vermelhos e verdes nos ETFs que eu acompanho. Aqui está um gráfico de ER2, NYSE TICK e IWM mostrando negociações de blocos perto dos extremos NYSE TICK. Exemplos de comércio - Aqui estão alguns dos meus dias de negociação retirados do meu diário que mostram as minhas execuções comerciais publicadas acima do gráfico. Aqui é um exemplo de um dos meus dias de negociação em que usei uma tabela de tiques de SPY mostrando negociações de blocos para orientação na negociação de ER2 e YM. Eu procurei sinais curtos porque estávamos negociando perto de VAH e não havia nenhum sinal de um catalisador para transformar o dia em um dia de tendência. Neste dia, vi um topo duplo no NASDAQ A / D e NYSE A / D, com a linha NASDAQ A / D sendo a mais baixa das 2 tabelas. Também estávamos negociando no VAH, então com base na minha metodologia de negociação de perfil de volume, usei isso como uma forma de confirmar meu curto sinal comercial. 19 comentários: Muito obrigado por ter tido tempo para publicar como você troca. Eu achei seu blog muito valioso. Recentemente, comecei a usar o gráfico A / D como você e me ajudou tremendamente. Você é meu blogger favorito agora. Muito obrigado por esta postagem perspicaz Parece útil também. Posso lhe fazer uma pergunta técnica Parece que você está usando QT com IB datafeed. É assim, se não, qual o feed de dados que você usa. O motivo que eu pergunto é porque eu uso o mesmo (QTIB). Mas não consigo traçar o A / D. Isso ocorre porque os dados que recebo são errados. Há um pico a cada poucos segundos. Isso distorce o gráfico e o torna inútil. Por exemplo, os dados brutos ficariam assim: 04/02/07 16:03:36 2 04/02/07 16:03:50 0 02/04/07 16:04:06 0 04/02/07 16 : 04: 21 1788584545 02/04/07 16:04:35 2 Falei com o suporte do IB, mas eles não têm ideias. Inepto, obrigado, agradeço o apoio. Estou aprendendo e ganhando experiência 1 dia por vez. Jeff, eu uso QT também e amo isso. Os dados da NYSE A / D são coletados em tempo real através do IB. Não pode ser preenchido através do IB. Além disso, o volume vix, nyse e outros internos do mercado para as outras bolsas mais serão coletados em tempo real, além de ter esses símbolos em seu portfólio de QT ou ter os gráficos abertos. Muito obrigado pela sua pronta resposta. Estou coletando dados da NYSE A / D em tempo real através do IB. Eu também sou o vix, Trin, tick, NYSE volume e outros internos do mercado para a outra troca em tempo real. Eu só tenho esse problema com o A / D eo VOL. Eu tenho correspondido com suporte do IB por vários meses a respeito disso. Eles não são muito experientes, para dizer o mínimo. Posso perguntar-lhe, em que área você está localizada e se você é capaz de traçar o A / D usando o TWS Id, realmente aprecio isso. Obrigado novamente. Oi Jeff, eu acredito que você pode traçar Nyse a / d com TWS, mas você deve ter o gráfico aberto. Os dados serão perdidos quando você fechar o TWS. Pessoalmente, eu não utilizo o volume da NYSE nem o trin porque nunca me deram nenhuma vantagem e me pareceu mais ruim. Eu assisto Nasdaq a / d, tick e amex tick. Marque minha nova postagem na configuração do meu gráfico para obter detalhes. Moro no norte da Califórnia. Obrigado novamente. A razão pela qual eu perguntei é porque não recebo quaisquer dados para a A / D. Eu queria comparar com outro usuário QTIB. BTW, eu já li seu post algumas vezes, cada vez que me impressiono. Esta é uma publicação muito perspicaz, obrigado por compartilhar os detalhes. Você pode explicar mais sobre o relacionamento de títulos e equidade Qual deve ser a relação normal Ou me referir a recursos que falam sobre esses links intermercados Você pode dizer se essas negociações de bloco estão vendendo ou comprando? Você mencionou que as negociações de bloco na ETF são melhores do que aqueles. Por que, então, Obrigado, publicação incrível, muito obrigado por compartilhar X: Bonds and Equities tem uma relação inversa, bem como Yen e SPY. Obrigações e ações, porque quando os investidores percebem menos riscos, eles vão com a SPY e mais risco eles evitam SPY e vão por títulos. LP - Como você calcula / achou as negociações do bloco ETF Se você já teve tempo, você poderia entrar em mais detalhes de lacunas de volume em uma postagem. Eu tenho algumas questões. Quão grande é o papel da falta de volume em lacunas de volume ao puxar o preço. Em outras palavras, quanto menor for o volume e / ou maior o tamanho de uma lacuna, mais forte será a atração. Os alvos para shorts serão o fundo de um volume Gap e o topo de uma lacuna seja um alvo para Longs Hey X, Yaser lhe deu uma boa resposta sobre o vínculo com a relação de ações. Quanto aos sinais de comércio de blocos, abordarei isso na minha próxima publicação. Yaser, obrigado pelos comentários. Inepto, vou tentar responder a essa pergunta na minha próxima publicação. O software de gráficos que você usa eu uso para usar os dados QT e IB, mas os dados do IB não são muito precisos. Eu fiz inquier sobre os seus dados e foi informado de que eles enviam seus dados a cada 1 segundo, não carrapato por marca. Eu mudei para Maketdelta e DTn IQ feed e mesmo que me custou 250,00 por mês, minha negociação é muito mais lucrativa. Eu fiz um curso através do tradeeducationexchange custa 1300, mas valeu o dinheiro. Eu tenho negociado nos últimos 2 anos e estava perdendo dinheiro até eu tomar o curso e swithced meu programa de gráficos e provedor de dados. Pelo menos você pode rir de outros grandes institucionais que não eram inteligentes o suficiente para seguir seus comerciantes LOL: D H, você é o Shiznit. Posição agradável, apenas uma pergunta - nos dois diagramas de exemplo de ER2 e YM com TICK, o TICK parece incomum - é um gráfico de Heiken Ashi de TICK Qual é o cronograma do gráfico Sim, é um gráfico de Heiken Ashi em um 2 Marcar tempo. Obrigado pela ótima explicação. Estou tentando me ajustar ao comércio baseado em perfil de mercado, pois vejo o quanto isso me salvou durante esse mercado louco que tentei lutar demais. Parece que você tende a desaparecer movimentos fora da área de valor - eu tive a impressão de que esses movimentos indicam um mercado desequilibrado, que receberia o benefício da dúvida até serem rejeitados (confirmação ao voltar para a área de valor). Estou bem longe de que este site provavelmente não está mais atualizado neste momento. É 04-24-2016Política de alta probabilidade, um plano de retorno de 800 Depois de anos de mexer com várias estratégias de negociação que só fizeram meus corretores amados mais ricos e eu mais pobres, eu acredito que eu encontrei a abordagem que pode gerar grandes e consistentes mensais Retorna. Em vez de combater a volatilidade diária do mercado, a negociação Weekly Range parece ser a melhor aposta para atingir metas monetárias realistas quando vários outros fatores são considerados. A chave é encontrar as configurações que dão a maior probabilidade de sucesso e arriscar mais do que o convencional 2 a 5. Depois de mostrar-lhe os benefícios e desvantagens das estratégias diárias e semanais anteriores, eu mostro você que pode gerar 800 com apenas 4 comércios. (Não recomendado para o comerciante novato). Mesmo que você não negocie com minhas configurações, você ainda pode aplicá-lo à sua negociação, desde que troque as faixas semanais. ESTRATÉGIAS DE NEGOCIAÇÃO DE DIA A primeira abordagem para o dia de negociação envolveu a seguinte configuração comercial. Esperando a Gráficos Diários Formação de Candelabros Esperando o Gráfico de 4 Horas para responder a esse sinal Trocando o sinal de 30 minutos que seguiu Apontando para o próximo grande alvo a ser atingido durante o dia Esta abordagem foi usada quando descobri que o mercado obedecia essa seqüência Do Gráfico Diário até o Gráfico de 30 Minutos para as tendências que estão corretamente identificadas. Se essa seqüência não aparecesse, então costumava significar que a tendência havia terminado para o Diagrama Diário. Infelizmente, os ganhos não foram suficientes porque as tendências foram afetadas pela volatilidade dos anúncios fundamentais. Os negócios foram perdidos e os lucros foram menores quando o sinal de 30 minutos era muito grande. Focalizar os movimentos diários me fazia perder coisas importantes nos grandes gráficos que me faziam perder A moeda escolhida às vezes se moveu muito pouco para o dia. A pressão para se recuperar de perdas ou oportunidades perdidas afetou minhas decisões. Então tentei os pontos de preço de suporte e resistência e Fibonacci para melhores entradas, mas foi difícil prever o que iniciaria a tendência. Além disso, os ganhos de entrar com uma perda de paragem menor foram maiores, mas não grandes o suficiente para cobrir as perdas de reentrar várias vezes para um único comércio em diferentes pontos de preço. A estratégia de negociação do último dia envolveu a negociação Breakout dos padrões de consolidação (ver artigo anterior). Isso envolveu a maximização agressiva em cada movimento de alcance diário que começou com uma Consolidação, adicionando lotes a cada sinal na direção da tendência. Infelizmente, os ganhos líquidos após perdas não foram suficientemente grandes e o estresse de monitorar constantemente o gráfico na expectativa de novas entradas era insuportável. Eventualmente, meus saldos diminuíram constantemente com essas estratégias, esvaziando muitas contas comerciais no processo. Nem eram inadequados financeiramente, mas eles não podiam compensar o impacto emocional da negociação neste mercado financeiro altamente estressado em uma base diária. Então veio a negociação Weekly Range. A negociação semanal envolve a captura de parte do intervalo de negociação semanal médio de uma moeda em um período de 5-7 dias. Embora a maioria das moedas tenha intervalos diários de 80 a 140 pips, os intervalos semanais são em média entre 300 e 500 pips. ESTRATÉGIA 1 - ENTRADAS DE GRÁFICO 4H Depois de identificar os padrões de alcance semanais, comecei a comercializá-los em uma conta demo (competição Dukascopy) com resultados razoavelmente bons usando o Gráfico 4H. Entre os benefícios desta abordagem, as entradas do 4H apareceram em tempos previsíveis. Pouco tempo foi gasto monitorando o mercado nos gráficos menores. Os padrões que iniciaram as faixas semanais foram melhor vistos nos gráficos 4H. Você poderia se concentrar nas tendências e padrões maiores Isso pareceu ser a melhor maneira de negociar os intervalos maiores e capturar maiores lucros em relação ao dia comercial. Isso levou até dois meses aos dez melhores finais em fevereiro e março deste ano. No entanto, esta estratégia só forneceu no máximo 500 pips por mês, porque os ganhos de cada comércio não eram suficientes em relação às perdas de paradas maiores. Gráficos As perdas eram freqüentes, já que eu estava antecipando o sinal mais confiável do Daily Chart Depois de experimentar uma vez Novamente com várias configurações de intervalo semanal, encontrei a combinação que forneceu lucros maiores de forma mais consistente. ESTRATÉGIA 2 - PROJETO DE RETORNO DE PROBABILIDADE ALTA 800 Esta estratégia envolve a espera de sinais diários de alta probabilidade Identificando o alvo da Faixa semanal Procurando uma entrada em um período de tempo menor usando padrões de gráfico Negociação somente se ele for um risco de recompensa de pelo menos 5 vezes. Por comércio SINAIS DIÁVEIS DE ALTA PROBABILIDADE As tendências semanais podem ser normais, lentas e estáveis ou podem ser muito mais rápidas com intervalos maiores. O que eu notei é que, sempre que a configuração e os sinais no Diagrama Diário apontam para um período mais rápido do que o normal, o comércio tem maiores chances de atingir seu objetivo. Os intervalos também são geralmente maiores do que a média e as entradas nos gráficos menores são mais confiáveis e menos voláteis. Exemplos são Breaks of Consolidation Sharp e Large U-turnos nos principais objetivos de preços RISK-REWARD RATIO DE 5 - 1 O comércio semanal de intervalo tem um alto grau de dificuldade, leva mais tempo (5-10 dias) e requer muita mais paciência E autocontrole. Portanto, acredito que um comércio deve fornecer uma grande diferença entre perdas e ganhos para justificar o esforço envolvido. O uso de gráficos menores ajuda a reduzir suas paradas e aumentar seus ganhos. CAPITAL DE RISCO - 15 POR COMÉRCIO Dado que você negociaria uma configuração de alta probabilidade com uma grande relação risco-recompensa, uma porcentagem maior de capital para risco por comércio parece apropriada. Ao seguir um lucro maior por comércio, você está compensando os vários fatores de risco associados à negociação no que é realmente um ambiente de trabalho artificial. Estes riscos incluem riscos operacionais, de mercado e de liquidez (declarados pelo seu corretor em seu Contrato de Cliente). Riscos de evento fora do controle de você ou seu corretor, como desastres naturais (furacão Irene em Nova York de todos os lugares). Problemas de computador, problemas de internet ou Mesmo doença O nível de estresse bastante alto associado ao comércio de Forex Alterações inesperadas nos regulamentos do mercado que podem afetar os comerciantes de varejo Outros fatores que podem afetar facilmente seu foco e emoções Entre os benefícios deste tipo de negociação, você só precisa estar correto 4 vezes Maior monetária Almofada Mais tempo de inatividade entre os negócios para fazer outras coisas A opção para tirar uma pausa da negociação quando desejado Menos stress relacionado ao comércio Você se torna um ganhador de renda e não um comerciante Se você colocasse essa estratégia de negociação em uma folha de excel, você faria Chegue a essa marca 800 se 4 trocas foram feitas perfeitamente. No entanto, se você respondeu por perdas, você ainda pode ganhar entre 400 e 600, desde que você atinja 4 negócios bem sucedidos. A negociação diária pode representar um bom desafio para muitos comerciantes, mas acredito que negociar as maiores tendências são mais gratificantes. Ao arriscar mais do que os tradicionais 5 por comércio, o comerciante tem uma maior chance de complementar ou substituir fontes de renda tradicionais, dado os riscos de negociação Forex. O importante é encontrar os negócios de maior probabilidade e construir um nível de conforto para fazer esses negócios. Troquei o 1 de 4 na minha conta real, esperando pacientemente pelo próximo 3. Me deseje sorte. Boa sorte. -). Eu realmente tenho contemplado uma estratégia de negociação semelhante com um gráfico de 4 horas. No entanto, a diferença é que estou testando o meu usando MACD e STOCHASTICS. A essência é estabelecer as regiões de sobrecompra e sobrevenda. O maior obstáculo até agora é estabelecer o ponto mais ideal para entrar em um comércio. Estou satisfeito por aqui que essa estratégia pode ser tão bem sucedida quando bem cronometrada. Você realmente me inspirou. Tudo de bom com o seu artigo. Obrigado. Você bateu no prego na cabeça ... o ponto ideal é a chave ... as entradas que uso são corretas entre 90 e 95 do tempo ... é por isso que me sinto à vontade com esse risco. Mas só veio depois de muita análise, tentativa e erro e se acostume com níveis de risco mais baixos nos últimos 3-4 meses ... boa sorte com MACD e STOCHS. Nunca tive muita sorte com eles, mas não passei muito tempo com eles. Bom artigo, para melhor visualização, precisa de algumas imagens, 800 retornam, é o holly gral. 1 :) Ótimo artigo. Eu também acabei de testar uma estratégia comercial usando um alto risco de recompensa (UK100, SP500, não como forex). Mínimo de 4: 1 idealmente 6: 1. 5 de conta arriscada por comércio. Eu simplesmente encontrar os bons negócios potenciais que podem acontecer se um preço obtiver um certo ponto colocado em uma Ordem de Entrada (FXCM) com paradas / limites e se for desencadeada eu deixo isso fazer o que é. Eu não me envolvo porque sou excelente ao destruir um bom comércio quando eu faço. 30min / 1hr / 4hr / Diariamente, sempre com a tendência. Adoraria ver seus resultados.
No comments:
Post a Comment